美联储压力测试显示：在资本规则改革之际，美国银行业可承受7080亿美元的损 ...

天蝎蝴蝶

　　根据美联储周三发布的年度压力测试结果，在严重的全球性衰退中，美国最大的银行将能够吸收超过7080亿美元的损失，并继续向家庭和企业提供贷款。
　　在美联储设定的假设情景下，所有接受审查的32家银行的资本金均高于最低监管要求。该极端情景包括失业率飙升至10%、商业地产价格下跌39%以及住宅价格下跌30%。
　　作为衡量银行业在低迷时期吸收损失能力的关键指标，该行业的普通股一级资本比率（CET1）在测试中仅下降了1.6个百分点，仍远高于法定最低要求。参测银行预计的损失主要包括：约2000亿美元的信用卡业务损失、1600亿美元的商业及工业贷款损失，以及750亿美元的商业地产相关损失。
　　美联储负责监管的副主席米歇尔·鲍曼在一份声明中表示：“今天的测试结果凸显了银行体系的稳健性。”
　　今年的年度测试恰逢银行监管的关键节点，因为与往年不同的是，此次测试结果将不会影响大型银行被要求持有的资本金规模。
　　这是因为美联储在今年2月宣布，在监管机构重新调整测试方法期间，现行的压力测试资本缓冲要求将维持不变直至2027年。此举是听取了业界的抱怨后作出的，未来可能会重塑金融机构为应对经济低迷而必须持有的资本金标准。
　　KBW分析师克里斯托弗·麦格拉蒂团队在6月21日的一份研究报告中将今年的测试形容为“走流程”，并表示银行业可能会将关注点放在预计今年晚些时候出台的《巴塞尔协议III最终方案》（Basel III Endgame）提案上，而不是压力测试结果本身。
　　KBW估计，如果将今年的测试结果纳入资本要求核算，摩根士丹利(222.19, 2.33, 1.06%)、花旗集团、公民金融集团（Citizens Financial）和KeyCorp的资本缓冲水平将出现最大幅度的下调。
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